Fonds Longchamp Trocadero
Strategy Overview
L’objectif du Longchamp Trocadero Fund est de générer un rendement absolu avec une volatilité limitée, en aidant les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles traditionnels grâce à une allocation de Stratégies d’Investissement Quantitatives (“QIS”) gérée activement et combinée :
- Autres stratégies de portage
- Stratégies de couverture de la queue
Un QIS suit un processus d’investissement systématique, mis en œuvre par les banques d’investissement. Ces stratégies sont stratégiquement conçues pour adopter des comportements distincts en fonction de la dynamique en constante évolution des moteurs de marché spécifiques.
Notre technique de construction de portefeuille améliorée consiste à ajouter de la diversification à un portefeuille équilibré en mettant en œuvre des stratégies QIS :
- Améliorer l’efficacité du portefeuille classique 60/40 grâce à un mélange de stratégies diversifiantes, y compris des stratégies d’accès au marché, de portage et défensives.
- Nous nous appuyons sur la construction d’un portefeuille à long terme grâce à l’optimisation de Markowitz. Cette méthode repose sur des facteurs de performance fondamentaux et sur une analyse continue des configurations du marché, ce qui nous permet de procéder à des ajustements tactiques en fonction des besoins.
Le fonds peut être décrit comme un produit multi-stratégies et affiche des rendements plutôt stables.
Funds Facts
Code ISIN :
FR0014004KZ2
Gestionnaire d’investissement:
Longchamp Asset Management SAS
Catégorie réglementaire :
RAIF français
FPS (Fonds Professionnel Spécialisé), réglementé en tant que fonds alternatif dans le cadre de la directive sur les fonds alternatifs.
Structure juridique:
FCP (Fonds Commun de Placement)
Domicile :
France
Dépositaire et conservateur :
Société Générale Securities Services
Administrateur :
Société Générale Securities Services
Auditeur :
PwC
Fréquence des transactions :
Hebdomadaire
Date de lancement :
31 mars 2023
Monnaie de référence :
1,000,000
Politique de distribution :
Accumulation
Investissement minimum :
EUR
Frais de gestion :
0,75 % et 15 % de commission de performance
FR0014004KZ2
Performance as of 2024-02-23
VL
1 021,27 €
CDA
+0,72%
MTD
+0,02%
3 ANS
-
LTD
+2,13%
Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.
Longchamp AM's QIS Expertise
Longchamp AM a développé une expertise dans les QIS depuis 2018, visant à améliorer la performance traditionnelle des portefeuilles et à atténuer les risques spécifiques des portefeuilles par le biais d’une allocation de stratégies QIS gérée activement.
S’appuyant sur l’évolution des besoins de ses clients, Longchamp AM a élaboré des solutions QIS uniques, non corrélées aux actions et aux obligations, qui visent à offrir des sources de revenus alternatives, à minimiser les pertes et la volatilité, et à adopter un comportement convexe dans des environnements de marché hostiles.
Notre offre :
Surveillance de l’industrie
- Nous entretenons un dialogue permanent avec les principaux fournisseurs de QIS, ce qui nous permet de suivre de près les innovations et d’affiner nos analyses. Cet engagement à rester à la pointe du progrès permet à nos clients de bénéficier des dernières avancées dans le domaine du QIS.
L’indépendance dans la sélection des stratégies
- Notre approche se caractérise par une sélection impartiale des stratégies, basée sur un processus d’évaluation rigoureux. En identifiant les candidats les plus prometteurs et en écartant les options moins pertinentes, nous créons des portefeuilles qui correspondent réellement aux objectifs de nos clients.
Gestion des risques
- La gestion des risques est un principe fondamental intégré dans la construction et la gestion de nos portefeuilles. Notre stratégie repose sur un mélange de recherches exclusives et d’informations provenant d’institutions financières de premier plan, ce qui garantit une approche holistique de l’atténuation des risques.
Gestion active
- Notre cadre de suivi continu nous permet d’adapter rapidement les portefeuilles en fonction de l’évolution de la dynamique du marché et des opportunités émergentes, afin de maximiser les rendements tout en minimisant les risques.
De plus, outre les mesures de valorisation classiques, Longchamp AM a développé des mesures propriétaires qui permettent de mieux comprendre les comportements des stratégies et leur contribution à la convexité par rapport aux indices de référence des actions et des obligations. Cela nous permet de fournir des informations inégalées sur la dynamique de nos stratégies.
Key Professionals
David Armstrong
Président – Directeur général
David est directeur général de Longchamp Asset Management, qu’il a fondé en 2013. Auparavant, il était directeur général chez Morgan Stanley & Co. International Plc, à la tête des activités de la banque d’investissement dans le domaine des fonds et des fonds liés au niveau mondial. Il a notamment été responsable de la plate-forme FundLogic UCITS et a présidé la société française de gestion d’actifs FundLogic SAS. Avant de rejoindre Morgan Stanley, David a passé quatorze ans au sein de la division Global Equity and Derivatives Solutions de la Société Générale. Après avoir rejoint le groupe à Paris, David s’est installé à Milan pour diriger les opérations mondiales sur les marchés des capitaux, y compris toutes les activités liées aux actions et aux revenus fixes. Il a également présidé la société italienne de gestion d’actifs alternatifs Lyxor SGR. Il s’est ensuite installé à New York pour diriger les ventes de produits structurés pour les Amériques. David est titulaire d’un master en administration des affaires de l’EDHEC, Lille, France.
Lorenc Golemi
Chef de l’ingénierie financière et directeur général des risques
Lorenc est directeur des risques chez Longchamp AM. Avant de rejoindre Longchamp AM, Lorenc a travaillé dans le domaine de la consultance et du conseil en banque d’investissement et en gestion d’actifs. Auparavant, il a travaillé comme gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de risque et ingénieur financier chez UBS AM, CommerzBank et Dresdner Kleinwort Benson. Il était responsable des stratégies systématiques et de la gestion des risques des fonds de volatilité et de rendement absolu. Lorenc est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique et d’une maîtrise en mathématiques appliquées.