Galileo Multi Asset Premia Fund

Stratégie

L’objectif du Galileo Multi Asset Premia Fund (le « Fonds ») est de générer un revenu stable en s’exposant à des stratégies risk premia. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit principalement ses actifs dans des obligations d’État court terme. Dans un premier temps, le Fonds investira dans des obligations d’État italiennes. Le Fonds s’exposera également aux stratégies risk premia sur divers marchés (« Stratégie Multi Asset Premia ») au travers de swaps avec une ou plusieurs contreparties bancaires. La stratégie Multi Asset Premia consiste en des stratégies de systematic put writing sur différents marchés.

  • Objectif de rendement net annualisé de 5% à 7%
  • Vise à générer des revenus stables et à préserver le capital à long terme
  • Exposition diversifiée en termes de marchés et zones géographiques
  • Construction de portefeuille à long terme basée sur des moteurs de performance fondamentaux et une analyse continue des configurations de marché pour les ajustements tactiques
  • Gestion rigoureuse des risques pour limiter les risques de drawdown grâce à une protection tail hedge

Performances au 19/11/2021

NAVMTDYTDLTD
1,124.09€1.49%2.07%12.41%

Past performance is not an indicator of future performance. 

Details

Strategie
  • Premia
Processus d’Investissement
  • Systematic put writing
  • Les stratégies de put writing offrent un profil plus défensif qu’en investissant directement en actions et sur les marchés fixed income
  • Les stratégies de put writing sont conçues pour :
    • Générer un rendement stable
    • Surperformer leurs benchmarks lorsque les marchés sont stables et baissiers
    • Limiter les drawdowns en cas de marchés très baissiers …
  • … en échange de l’abandon d’une partie de la performance en cas de fortes hausses des marchés
Construction de Portefeuille
  • Portefeuille “Core”: stratégies “systematic put writing”
  • Portefeuille “Satellite” : stratégies de diversification
  • Cash et obligations d’état

 

Informations Clés

Structure Juridique FPS (Fonds Professionnel Spécialisé)
Société de GestionLongchamp Asset Management SAS
PasseportFrance
Devise de RéférenceEUR
Fréquence de la VLHebdomadaire
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Souscriptions)15:00 heure française 2 Jours Ouvrés avant le Jour de Négociation concerné
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Rachats)15:00 heure française 2 Jours Ouvrés avant le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Souscriptions)Dans les 2 Jours Ouvrés après le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Rachats)Dans les 2 Jours Ouvrés après le Jour de Négociation concerné

Professionnels Clés

David Armstrong
Responsable des Gestions et Gérant de Portefeuille Senior

David est Président de Longchamp Asset Management, société de gestion autorisée et réglementée par l’AMF qu’il a fondée en 2013. Auparavant, David était Managing Director au sein de la Division Institutional Equities de Morgan Stanley ou il était à la fois responsable global des activités de «Fonds et Dérivés de Fonds», Président de FundLogic SAS et Directeur de FundLogic Alternatives Plc, la SICAV UCITS de droit irlandais créée par Morgan Stanley en septembre 2010. Avant de rejoindre Morgan Stanley, David avait travaillé quatorze ans dans la division Global Equity and Derivatives Solutions de la Société Générale ou il avait occupé plusieurs postes à Paris, Milan (responsable des Marchés de Capitaux pour l’Italie et Président du Conseil d’Administration de Lyxor SGR, société de gestion alternative italienne) et New York (responsable de la division Produits Structurés pour le Marché U.S.). David est diplômé d’un master de l’EDHEC de Lille.

Isabelle Mérou
Gérant de Portefeuille

Isabelle est gérante de portefeuille au sein de Longchamp Asset Management. Elle est en charge de la gestion privée, de la multigestion et de la structuration de fonds. Précédemment, Isabelle a travaillé à la Société Générale Bank & Trust (SGBT) au dealing desk des produits dérivées OTC. Avant de rejoindre SGBT, elle a fait partie de l’équipe de vente de produits structurés et de dérivés de change à la Société Générale Corporate et Investment Banking (SGCIB).

Isabelle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Ingénierie financière de l’école Léonard De Vinci.

Lorenc Golemi
Responsable des Risques et Ingénierie Financière

Lorenc est le Responsable des Risques de Longchamp AM. Précédemment, il a travaillé en tant que conseiller en banque d’investissement et en gestion d’actifs. Il a été gérant de portefeuille, responsable des risques et ingénieur financier chez UBS AM, Commerzbank et Dresdner Kleinwort Benson. Il était en charge des stratégies systématiques et de la gestion des risques des fonds volatilité et performance absolue.

Lorenc est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique et d’un Master en mathématiques appliquées.

Thomas Murgue 
Assistant Gérant de Portefeuille 

Thomas est Assistant Gérant de Portefeuille chez Longchamp Asset Management. Auparavant, il était en charge de la gestion de fonds de fonds multi-actifs pour des clients institutionnels français et italiens chez BNP Paribas Asset Management au sein de l’équipe Multi-Asset Quantitative & Solutions. Avant de rejoindre BNPP AM, Thomas a eu une brève expérience en banque privée chez Swiss Life Private Bank au sein de la division Middle Office Equity. Thomas est titulaire d’un Master en Finance de Marché de l’Université de Lyon II.

Parts

  Code ISINCode BBGDate de lancementFrais de gestionFrais de performance

Share D

EURFR0013481249LONGMAD17.04.20201.00%0%

Share A*

EURFR0013483260LONGMAD15.05.20201.00%0%

* Part de référence du Fonds servant à la communication des Valeurs Liquidatives, des performances WTD, MTD, YTD, et LTD.

Stratégie

Stratégie

L’objectif du Galileo Multi Asset Premia Fund (le « Fonds ») est de générer un revenu stable en s’exposant à des stratégies risk premia. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit principalement ses actifs dans des obligations d’État court terme. Dans un premier temps, le Fonds investira dans des obligations d’État italiennes. Le Fonds s’exposera également aux stratégies risk premia sur divers marchés (« Stratégie Multi Asset Premia ») au travers de swaps avec une ou plusieurs contreparties bancaires. La stratégie Multi Asset Premia consiste en des stratégies de systematic put writing sur différents marchés.

  • Objectif de rendement net annualisé de 5% à 7%
  • Vise à générer des revenus stables et à préserver le capital à long terme
  • Exposition diversifiée en termes de marchés et zones géographiques
  • Construction de portefeuille à long terme basée sur des moteurs de performance fondamentaux et une analyse continue des configurations de marché pour les ajustements tactiques
  • Gestion rigoureuse des risques pour limiter les risques de drawdown grâce à une protection tail hedge
Performance

Performances au 19/11/2021

NAVMTDYTDLTD
1,124.09€1.49%2.07%12.41%

Past performance is not an indicator of future performance. 

Details

Details

Strategie
  • Premia
Processus d’Investissement
  • Systematic put writing
  • Les stratégies de put writing offrent un profil plus défensif qu’en investissant directement en actions et sur les marchés fixed income
  • Les stratégies de put writing sont conçues pour :
    • Générer un rendement stable
    • Surperformer leurs benchmarks lorsque les marchés sont stables et baissiers
    • Limiter les drawdowns en cas de marchés très baissiers …
  • … en échange de l’abandon d’une partie de la performance en cas de fortes hausses des marchés
Construction de Portefeuille
  • Portefeuille “Core”: stratégies “systematic put writing”
  • Portefeuille “Satellite” : stratégies de diversification
  • Cash et obligations d’état

 

Informations Clés

Informations Clés

Structure Juridique FPS (Fonds Professionnel Spécialisé)
Société de GestionLongchamp Asset Management SAS
PasseportFrance
Devise de RéférenceEUR
Fréquence de la VLHebdomadaire
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Souscriptions)15:00 heure française 2 Jours Ouvrés avant le Jour de Négociation concerné
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Rachats)15:00 heure française 2 Jours Ouvrés avant le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Souscriptions)Dans les 2 Jours Ouvrés après le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Rachats)Dans les 2 Jours Ouvrés après le Jour de Négociation concerné
Professionnels Clés

Professionnels Clés

David Armstrong
Responsable des Gestions et Gérant de Portefeuille Senior

David est Président de Longchamp Asset Management, société de gestion autorisée et réglementée par l’AMF qu’il a fondée en 2013. Auparavant, David était Managing Director au sein de la Division Institutional Equities de Morgan Stanley ou il était à la fois responsable global des activités de «Fonds et Dérivés de Fonds», Président de FundLogic SAS et Directeur de FundLogic Alternatives Plc, la SICAV UCITS de droit irlandais créée par Morgan Stanley en septembre 2010. Avant de rejoindre Morgan Stanley, David avait travaillé quatorze ans dans la division Global Equity and Derivatives Solutions de la Société Générale ou il avait occupé plusieurs postes à Paris, Milan (responsable des Marchés de Capitaux pour l’Italie et Président du Conseil d’Administration de Lyxor SGR, société de gestion alternative italienne) et New York (responsable de la division Produits Structurés pour le Marché U.S.). David est diplômé d’un master de l’EDHEC de Lille.

Isabelle Mérou
Gérant de Portefeuille

Isabelle est gérante de portefeuille au sein de Longchamp Asset Management. Elle est en charge de la gestion privée, de la multigestion et de la structuration de fonds. Précédemment, Isabelle a travaillé à la Société Générale Bank & Trust (SGBT) au dealing desk des produits dérivées OTC. Avant de rejoindre SGBT, elle a fait partie de l’équipe de vente de produits structurés et de dérivés de change à la Société Générale Corporate et Investment Banking (SGCIB).

Isabelle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Ingénierie financière de l’école Léonard De Vinci.

Lorenc Golemi
Responsable des Risques et Ingénierie Financière

Lorenc est le Responsable des Risques de Longchamp AM. Précédemment, il a travaillé en tant que conseiller en banque d’investissement et en gestion d’actifs. Il a été gérant de portefeuille, responsable des risques et ingénieur financier chez UBS AM, Commerzbank et Dresdner Kleinwort Benson. Il était en charge des stratégies systématiques et de la gestion des risques des fonds volatilité et performance absolue.

Lorenc est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique et d’un Master en mathématiques appliquées.

Thomas Murgue 
Assistant Gérant de Portefeuille 

Thomas est Assistant Gérant de Portefeuille chez Longchamp Asset Management. Auparavant, il était en charge de la gestion de fonds de fonds multi-actifs pour des clients institutionnels français et italiens chez BNP Paribas Asset Management au sein de l’équipe Multi-Asset Quantitative & Solutions. Avant de rejoindre BNPP AM, Thomas a eu une brève expérience en banque privée chez Swiss Life Private Bank au sein de la division Middle Office Equity. Thomas est titulaire d’un Master en Finance de Marché de l’Université de Lyon II.

Parts

Parts

  Code ISINCode BBGDate de lancementFrais de gestionFrais de performance

Share D

EURFR0013481249LONGMAD17.04.20201.00%0%

Share A*

EURFR0013483260LONGMAD15.05.20201.00%0%

* Part de référence du Fonds servant à la communication des Valeurs Liquidatives, des performances WTD, MTD, YTD, et LTD.

Documentation du Fonds

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