IPM Systematic Macro UCITS Fund

Strategia di Investimento

Il fondo IPM Systematic Macro UCITS Fund (il “Fondo”) offre accesso alla strategia Global Macro Systematic di IPM (il cui obiettivo è generare rendimenti positivi e costanti) nel formato UCITS aperto con liquidità giornaliera. Tale strategia è basata su modelli quantitativi propri di IPM che individuano investimenti non correlati utilizzando principalmente fattori fondamentali.

Informed Portfolio Management (IPM) AB, basata a Stoccolma (Svezia), gestisce al 31 Dicembre 2019 circa 4.4 miliardi di dollari (USD). IPM è stata costituita nel 1998 con l’obiettivo di offrire ad investitori istituzionali un’ alternativa ai propri portafogli tradizionali (60% obbligazioni/40% azionari). IPM conta circa 65 dipendenti, la metà dei quali compone i team di Ricerca e Investmenti.

Punti Chiave della Strategia

  • Strategia Global Macro Systematic viene implementata attraverso 5 portafogli (4 analizzati in valore relativo e 1 direzionale)
  • La strategia che utilizza principalmente dati fondamentali
  • Universo di investimento diversificato che conta oltre 40 strumenti finanziari: valute (di paesi sviluppati ed emergenti), titoli governativi e azioni dei paesi sviluppati
  • La valutazione del rendimento di ciascun strumento avviene in maniera indipendente attraverso 4 dimensioni (o categorie di fattori).

Performance il 25/11/2020

NAVMTDYTDLTD
987.90$6.95%-5.12%-1.21%

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

I dati sopra riportati si riferiscono al passato. I rendimenti passati sono netto delle commissioni i non sono indicativi di risultati futuri.

Dettagli

Strategia
  • Strategia Global Macro Systemic che utilizza prevalemente dati fondamentali
Linee Guida Generali
  • Strategia basata su un approccio d’investimento prospettivo fondato sullo studio di parametri fondamentali per la determinazione delle esposizioni agli assets finanziari
Strumenti e Esposizione Geografica
  • Universo d’Investimento diversificato che conta più di 40+ strumenti:
    • Valute (paesi sviluppati e emergenti)
    • Titoli di stato
    • Azioni dei paesi sviluppati
Construzione di Portafoglio
  • 85% del portafoglio in “relative value”
  • 15% del portafoglio direzionale
  • Ripartizione dei rischi dei 5 portafogli è decisa in modo strategico

Informazioni Chiavi

Struttura Giuridica:ICAV UCITS di diritto irlandese
Umbrella Fund:IPM UCITS Umbrella ICAV
Società di Gestione:IPM
Passaporto:Autorizzato in Spagna, Regno-Unito, Francia, Germania, Italia, Belgia, Svezia, Austria, Finlandia, Norvegia, Olanda, Singapore, Svizzera e Lussemburgo
Valuta di Riferimento:USD
Altre Valute:EUR, GBP, CHF, SEK
Frequenza del NAV:Quotidiana
Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni):Ore 12 (orario Irlanda) 2 gioni feriali prima della negoziazione
Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi):Ore 12 (orario Irlanda) 2 gioni feriali prima della negoziazione
Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni):Ore 17 (orario Irlanda) 2 giorni dopo la data di negoziazione
Data Limite di Pagamento (Rimborsi):Massimo 5 giorni dopo la data di negoziazione

Gestori di Portafoglio

Björn Österberg
Amministratore Delegato, Direttore degli Investimenti & Responsabile della ricerca

  • Presente in IPM dal 2008
  • Piu di 20 anni di esperienza come responsabile di team di ricerca quantitativa e di desk di trading proprietari. Responsabile della ricerca quantitativa in Unibank/Nordea, Gestore portafoglio in AP4
  • MSc in Ingegneria Fisica alla Royal Institute of Technology di Stoccolma; diversi anni di studio in Economia Finanziaria e in Macroeconomia alla Stocholm University

Serge Houles
Responsabile delle Relazioni Commerciali & Product Specialist

  • Presente in IPM del 2013
  • Più di 15 anni di esperienza nell’industria degli Hedge Funds con funzioni come la ricerca, l’analisi dei rischi o la progettazione dei prodotti. Corresponsabile per le soluzioni di investimento in Unigestion e prima in la società Risk and Portfolio Management localista a Stoccolma
  • MSc in Econometria e Finanza all’Université Paris- Dauphine; Diploma Post-master in Banca e Finanza dell’Université Paris V

Dettagli Quote Disponibili

   Codice ISINCodice BBGData di LancioSpese di PerformanceSpese di Gestione

Management

MUSDIE00BGLSL678IPMSUMU ID12.08.201515.00%0.29%

Early Bird

BUSDIE00BGLSL348IPMSUBU ID29.09.201515.00%1.14%

Early Bird

BEURIE00BGLSL231IPMSUBE ID10.09.201515.00%1.14%

Institutional*

IUSDIE00BGLSKN70IPMSUIU ID28.09.201520.00%1.64%

Institutional

IEURIE00BGLSKM63IPMSUIE ID30.10.201520.00%1.64%

Private Wealth Mgmt

PUSDIE00BGLSKT33IPMSUPG ID27.05.201620.00%1.64%

Private Wealth Mgmt

PEURIE00BGLSKS26IPMSUPE ID16.08.201620.00%1.64%

Retail

AUSDIE00BGLSKH11IPMSUAU ID30.03.201620.00%2.14%

Retail

AEURIE00BGLSKG04IPMSUAE ID22.03.201620.00%2.14%

* Quota di riferimento del Fondo per la comunicazione dei NAV e delle performance Week To Date, Month to Date, Year to Date e Launch To Date.

 

Strategia

Strategia di Investimento

Il fondo IPM Systematic Macro UCITS Fund (il “Fondo”) offre accesso alla strategia Global Macro Systematic di IPM (il cui obiettivo è generare rendimenti positivi e costanti) nel formato UCITS aperto con liquidità giornaliera. Tale strategia è basata su modelli quantitativi propri di IPM che individuano investimenti non correlati utilizzando principalmente fattori fondamentali.

Informed Portfolio Management (IPM) AB, basata a Stoccolma (Svezia), gestisce al 31 Dicembre 2019 circa 4.4 miliardi di dollari (USD). IPM è stata costituita nel 1998 con l’obiettivo di offrire ad investitori istituzionali un’ alternativa ai propri portafogli tradizionali (60% obbligazioni/40% azionari). IPM conta circa 65 dipendenti, la metà dei quali compone i team di Ricerca e Investmenti.

Punti Chiave della Strategia

  • Strategia Global Macro Systematic viene implementata attraverso 5 portafogli (4 analizzati in valore relativo e 1 direzionale)
  • La strategia che utilizza principalmente dati fondamentali
  • Universo di investimento diversificato che conta oltre 40 strumenti finanziari: valute (di paesi sviluppati ed emergenti), titoli governativi e azioni dei paesi sviluppati
  • La valutazione del rendimento di ciascun strumento avviene in maniera indipendente attraverso 4 dimensioni (o categorie di fattori).
Performance

Performance il 25/11/2020

NAVMTDYTDLTD
987.90$6.95%-5.12%-1.21%

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

I dati sopra riportati si riferiscono al passato. I rendimenti passati sono netto delle commissioni i non sono indicativi di risultati futuri.

Dettagli

Dettagli

Strategia
  • Strategia Global Macro Systemic che utilizza prevalemente dati fondamentali
Linee Guida Generali
  • Strategia basata su un approccio d’investimento prospettivo fondato sullo studio di parametri fondamentali per la determinazione delle esposizioni agli assets finanziari
Strumenti e Esposizione Geografica
  • Universo d’Investimento diversificato che conta più di 40+ strumenti:
    • Valute (paesi sviluppati e emergenti)
    • Titoli di stato
    • Azioni dei paesi sviluppati
Construzione di Portafoglio
  • 85% del portafoglio in “relative value”
  • 15% del portafoglio direzionale
  • Ripartizione dei rischi dei 5 portafogli è decisa in modo strategico
Informazioni Chiave

Informazioni Chiavi

Struttura Giuridica:ICAV UCITS di diritto irlandese
Umbrella Fund:IPM UCITS Umbrella ICAV
Società di Gestione:IPM
Passaporto:Autorizzato in Spagna, Regno-Unito, Francia, Germania, Italia, Belgia, Svezia, Austria, Finlandia, Norvegia, Olanda, Singapore, Svizzera e Lussemburgo
Valuta di Riferimento:USD
Altre Valute:EUR, GBP, CHF, SEK
Frequenza del NAV:Quotidiana
Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni):Ore 12 (orario Irlanda) 2 gioni feriali prima della negoziazione
Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi):Ore 12 (orario Irlanda) 2 gioni feriali prima della negoziazione
Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni):Ore 17 (orario Irlanda) 2 giorni dopo la data di negoziazione
Data Limite di Pagamento (Rimborsi):Massimo 5 giorni dopo la data di negoziazione
Gestori di Portafoglio

Gestori di Portafoglio

Björn Österberg
Amministratore Delegato, Direttore degli Investimenti & Responsabile della ricerca

  • Presente in IPM dal 2008
  • Piu di 20 anni di esperienza come responsabile di team di ricerca quantitativa e di desk di trading proprietari. Responsabile della ricerca quantitativa in Unibank/Nordea, Gestore portafoglio in AP4
  • MSc in Ingegneria Fisica alla Royal Institute of Technology di Stoccolma; diversi anni di studio in Economia Finanziaria e in Macroeconomia alla Stocholm University

Serge Houles
Responsabile delle Relazioni Commerciali & Product Specialist

  • Presente in IPM del 2013
  • Più di 15 anni di esperienza nell’industria degli Hedge Funds con funzioni come la ricerca, l’analisi dei rischi o la progettazione dei prodotti. Corresponsabile per le soluzioni di investimento in Unigestion e prima in la società Risk and Portfolio Management localista a Stoccolma
  • MSc in Econometria e Finanza all’Université Paris- Dauphine; Diploma Post-master in Banca e Finanza dell’Université Paris V
Quote

Dettagli Quote Disponibili

   Codice ISINCodice BBGData di LancioSpese di PerformanceSpese di Gestione

Management

MUSDIE00BGLSL678IPMSUMU ID12.08.201515.00%0.29%

Early Bird

BUSDIE00BGLSL348IPMSUBU ID29.09.201515.00%1.14%

Early Bird

BEURIE00BGLSL231IPMSUBE ID10.09.201515.00%1.14%

Institutional*

IUSDIE00BGLSKN70IPMSUIU ID28.09.201520.00%1.64%

Institutional

IEURIE00BGLSKM63IPMSUIE ID30.10.201520.00%1.64%

Private Wealth Mgmt

PUSDIE00BGLSKT33IPMSUPG ID27.05.201620.00%1.64%

Private Wealth Mgmt

PEURIE00BGLSKS26IPMSUPE ID16.08.201620.00%1.64%

Retail

AUSDIE00BGLSKH11IPMSUAU ID30.03.201620.00%2.14%

Retail

AEURIE00BGLSKG04IPMSUAE ID22.03.201620.00%2.14%

* Quota di riferimento del Fondo per la comunicazione dei NAV e delle performance Week To Date, Month to Date, Year to Date e Launch To Date.