IPM Systematic Macro UCITS Fund

Aperçu de la Stratégie de IPM Systematic Macro UCITS Fund

Le IPM Systematic Macro UCITS Fund (le “Fonds”) offre accès à la stratégie Global Macro Systématique d’IPM (dont l’objectif est de générer des rendements positifs réguliers) dans un format OPCVM à liquidité quotidienne. Cette stratégie est basée sur les modèles quantitatifs propriétaires d’IPM qui visent à déterminer la manière dont les facteurs fondamentaux interagissent avec la dynamique des rendements des actifs.

Informed Portfolio Management AB (“IPM” qui gère au total environ $4.4 milliards d’actifs au 31 Décembre 2019) est une société de gestion basée en Suède qui a été fondée en 1998 dans le but d’offrir aux investisseurs institutionnels une alternative à leurs portefeuilles traditionnels (60% Obligations / 40% Actions). IPM compte environ 65 employés dont la moitié est dédiée à la recherche et aux activités d’investissement.

  • Stratégie Global Macro Systématique implémentée au travers de 5 portefeuilles (4 portefeuilles analysés en valeur relative et 1 portefeuille directionnel)
  • Stratégie utilisant principalement des données fondamentales (pas de dépendance aux prix de marché)
  • Univers d’investissement très diversifié comptant 40+ instruments s’étendant des devises (pays développés et émergents) aux obligations d’états et actions des pays développés
  • Évaluation du rendement attendu de chacun des instruments traités au travers de quatre dimensions (ou familles de facteurs), chacune étant évaluée indépendamment

Performances au 28/05/2020

NAVMTDYTDLTD
934.36$0.78%-10.26%-6.56%
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Les chiffres ci-dessus se refèrent au passé. Les performances passées sont nettes de frais et ne présagent pas des performances futures.

Détails

Stratégie
  • Stratégie Global Macro Systématique utilisant principalement des données fondamentales (pas de dépendance aux prix de marché)
Directives Générales du Fonds
  • Stratégie basée sur une approche d’investissement prospective fondée sur l’étude de facteurs propres à chacun des portefeuilles qui ont pour objectif d’expliquer la façon dont les données fondamentales interagissent avec la dynamique des rendements des actifs
Instruments et Géographie
  • Univers d’investissement hautement diversifié comptant 40+ instruments:
    • Devises (pays développés et émergents)
    • Obligations d’états
    • Actions des pays développés
Construction du Portefeuille
  • Portefeuilles ‘relative value »: Chaque instrument est évalué par rapport à l’ensemble de tous les autres instruments et non en termes absolus
  • Portefeuille directionnel: Chaque instrument est évalué sur une base absolue avec l’objectif de capturer la direction générale des marchés obligataires et actions
  • Répartition des risques des 5 portefeuilles fixée de façon stratégique, celle-ci pouvant néanmoins évoluer eu égard aux opportunités perçues

Informations Clés

Structure Juridique:ICAV UCITS de droit irlandais
SICAV:IPM UCITS Umbrella ICAV
Société de Gestion:IPM
Passeport:Autorisé au Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Autriche, Suede, Suisse, Singapour, France, Finlande et Luxembourg
Devise de Référence:USD
Autres Devises:EUR, GBP, CHF, SEK
Fréquence de la VL:Quotidienne
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Souscriptions):12h00 (heure irlandaise) 2 Jours Ouvrables avant le Jour de Négociation concerné
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Rachats):12h00 (heure irlandaise) 2 Jours Ouvrables avant le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Souscriptions):17h00 (heure irlandaise) 2 Jours Ouvrables après le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Rachats):Dans les 5 Jours Ouvrables après le Jour de Négociation concerné

Professionnels Clés de Portefeuille

Björn Österberg
Managing Director, Chief Investment Officer & Responsable de la Recherche

  • Rejoint IPM en 2008
  • Plus de 20 ans d’expérience en tant que responsable d’équipes de recherche quantitative ainsi que de trading pour compte propre sur de nombreuses classes d’actif. Responsable de la Recherche Quantitative chez Unibank/Nordea, Gestionnaire de Portefeuille Sénior chez AP4
  • MSc en Ingénierie Physique à la Royal Institute of Technology de Stockholm; Plusieurs années d’études supplémentaires en Economie Financière et en Macroéconomie à la Stockholm University

Serges Houles
Responsable des Relations Commerciales et Spécialiste Produit

  • Rejoint IPM en 2013
  • Plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie des Hedge Funds avec des postes allant de la recherche à l’analyse des risques ainsi qu’à la conception des produits. Dernièrement, co-responsable des solutions d’investissement chez Unigestion et avant cela, pour la société Risk and Portfolio Management basée à Stockholm
  • MSc en Econométrie et Finance de l’Université Paris-Dauphine; Diplôme Post-Master en Banque et Finance de l’Université Paris V

Détails des Parts Disponibles

* Part de référence du Fonds servant à la communication des Valeurs Liquidatives, des performances WTD, MTD, YTD et LTD.

Stratégie

Aperçu de la Stratégie de IPM Systematic Macro UCITS Fund

Le IPM Systematic Macro UCITS Fund (le “Fonds”) offre accès à la stratégie Global Macro Systématique d’IPM (dont l’objectif est de générer des rendements positifs réguliers) dans un format OPCVM à liquidité quotidienne. Cette stratégie est basée sur les modèles quantitatifs propriétaires d’IPM qui visent à déterminer la manière dont les facteurs fondamentaux interagissent avec la dynamique des rendements des actifs.

Informed Portfolio Management AB (“IPM” qui gère au total environ $4.4 milliards d’actifs au 31 Décembre 2019) est une société de gestion basée en Suède qui a été fondée en 1998 dans le but d’offrir aux investisseurs institutionnels une alternative à leurs portefeuilles traditionnels (60% Obligations / 40% Actions). IPM compte environ 65 employés dont la moitié est dédiée à la recherche et aux activités d’investissement.

  • Stratégie Global Macro Systématique implémentée au travers de 5 portefeuilles (4 portefeuilles analysés en valeur relative et 1 portefeuille directionnel)
  • Stratégie utilisant principalement des données fondamentales (pas de dépendance aux prix de marché)
  • Univers d’investissement très diversifié comptant 40+ instruments s’étendant des devises (pays développés et émergents) aux obligations d’états et actions des pays développés
  • Évaluation du rendement attendu de chacun des instruments traités au travers de quatre dimensions (ou familles de facteurs), chacune étant évaluée indépendamment
Performance

Performances au 28/05/2020

NAVMTDYTDLTD
934.36$0.78%-10.26%-6.56%
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Les chiffres ci-dessus se refèrent au passé. Les performances passées sont nettes de frais et ne présagent pas des performances futures.

Détails

Détails

Stratégie
  • Stratégie Global Macro Systématique utilisant principalement des données fondamentales (pas de dépendance aux prix de marché)
Directives Générales du Fonds
  • Stratégie basée sur une approche d’investissement prospective fondée sur l’étude de facteurs propres à chacun des portefeuilles qui ont pour objectif d’expliquer la façon dont les données fondamentales interagissent avec la dynamique des rendements des actifs
Instruments et Géographie
  • Univers d’investissement hautement diversifié comptant 40+ instruments:
    • Devises (pays développés et émergents)
    • Obligations d’états
    • Actions des pays développés
Construction du Portefeuille
  • Portefeuilles ‘relative value »: Chaque instrument est évalué par rapport à l’ensemble de tous les autres instruments et non en termes absolus
  • Portefeuille directionnel: Chaque instrument est évalué sur une base absolue avec l’objectif de capturer la direction générale des marchés obligataires et actions
  • Répartition des risques des 5 portefeuilles fixée de façon stratégique, celle-ci pouvant néanmoins évoluer eu égard aux opportunités perçues
Informations Clés

Informations Clés

Structure Juridique:ICAV UCITS de droit irlandais
SICAV:IPM UCITS Umbrella ICAV
Société de Gestion:IPM
Passeport:Autorisé au Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Autriche, Suede, Suisse, Singapour, France, Finlande et Luxembourg
Devise de Référence:USD
Autres Devises:EUR, GBP, CHF, SEK
Fréquence de la VL:Quotidienne
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Souscriptions):12h00 (heure irlandaise) 2 Jours Ouvrables avant le Jour de Négociation concerné
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Rachats):12h00 (heure irlandaise) 2 Jours Ouvrables avant le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Souscriptions):17h00 (heure irlandaise) 2 Jours Ouvrables après le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Rachats):Dans les 5 Jours Ouvrables après le Jour de Négociation concerné
Professionnels Clés

Professionnels Clés de Portefeuille

Björn Österberg
Managing Director, Chief Investment Officer & Responsable de la Recherche

  • Rejoint IPM en 2008
  • Plus de 20 ans d’expérience en tant que responsable d’équipes de recherche quantitative ainsi que de trading pour compte propre sur de nombreuses classes d’actif. Responsable de la Recherche Quantitative chez Unibank/Nordea, Gestionnaire de Portefeuille Sénior chez AP4
  • MSc en Ingénierie Physique à la Royal Institute of Technology de Stockholm; Plusieurs années d’études supplémentaires en Economie Financière et en Macroéconomie à la Stockholm University

Serges Houles
Responsable des Relations Commerciales et Spécialiste Produit

  • Rejoint IPM en 2013
  • Plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie des Hedge Funds avec des postes allant de la recherche à l’analyse des risques ainsi qu’à la conception des produits. Dernièrement, co-responsable des solutions d’investissement chez Unigestion et avant cela, pour la société Risk and Portfolio Management basée à Stockholm
  • MSc en Econométrie et Finance de l’Université Paris-Dauphine; Diplôme Post-Master en Banque et Finance de l’Université Paris V
Parts

Détails des Parts Disponibles

* Part de référence du Fonds servant à la communication des Valeurs Liquidatives, des performances WTD, MTD, YTD et LTD.

IPM UCITS Umbrella ICAV